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证明自相关函数的性质1和2

平稳随机过程的自相关函数有哪些性质1.R(t1,t2)=R(t1-t2)=R(tao)2.R(t1,t2)是正定的.3.如果此平稳随机过程是实函数,则R(tao)的傅里叶变换是omiga的实偶函数,并且恒为正.

1.定义域关于原点对称2.对于定义域内的任意x,都有f(-x)=f(x)

1.定义域关于原点对称2.对于定义域内的任意x,都有f(-x)=f(x)

[图文] 证明f(x)的自相关函数的傅里叶变换就是f(x)的功率谱(谱密度)|F(u)|2. 请帮忙给出正确答案和分析,谢谢! 悬赏: 0 答案豆 提问人:00****74 您可能感兴趣的试题 2D-DFT主要有哪些性质?其在图像处理

按题意来说,r(m)=e(s(i)*s(i+m)),你的程序本身就错了 autocorrelation应该有三个参数,数据data,n,m;程序如下#include "stdio.h" float data[25]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8}; float r[15]; int n=10; float autocorrelation(float

首先列出自相关的定义式.是R(t)=∫f(τ) f(τ-t)dτ.上下限正、负无穷.那么当f(t)=f(t-T)时:R(t+T)=∫f(τ) f(τ-t-T)dτ=∫f(τ) f(τ-t)dτ=R(t)很简单,没有证明的必要.

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